Options-Rechner
Das Programm verfügt über ein integriertes Echtzeitmodul für die Berechnungen der impliziten Volatilität und die "Griechen" wie Vega, Theta, Gamma und Delta. Die Berechnungsmethoden sind Black Scholes, Black Scholes 76 und Binominalmethode.
Options-Rechner öffnen
Gehen Sie zum Hauptmenü > wählen Sie "Optionen" unter "Aktien" > wählen Sie einen Markt.
Put/Call tab
Auf der linken Seite sehen Sie eine Auswahlliste. Wählen Sie einen Basiswert. Hier werden alle mit dem Instrument verknüpften Optionen angezeigt. Calls befinden sich auf der linken Seite und Puts auf der rechten Seite. Forwards oder Futures werden auf der linken Seite angezeigt. Jede Änderung des Verfallsdatums wird mit einer anderen Hintergrundfarbe markiert (kann im Menü "Einstellungen" geändert werden).
Die von Ihnen ausgewählten Spalten werden dupliziert und auf beiden Seiten angezeigt, sowohl für Call als auch für Put. Einige Spalten wurden entfernt, weil sie zu viel Platz beanspruchen und keine nützlichen Informationen enthalten (ISIN, Instrument, Beschreibung, Subtyp). Einige Spalten haben gleiche Werte für Call und Put; diese werden in der Mitte angezeigt (Shortsynth, Longsynth, Basispreis, Verfall Jahr, Verfall Monat, Verfallsdatum, Verfall Tage). Einige Spalten haben auf beiden Seiten die gleiche Reihenfolge, so nahe an der Mitte wie möglich (Geld, Geld ImpVol, Geld-Rendite, Geld-Pfeil, G-Menge, Brief, Brief ImpVol, Brief-Rendite, Brief-Pfeil, B-Menge). Alle anderen Spalten sind auf beiden Seiten mit umgekehrter Bedeutung zu sehen.
Filter
Sie können filtern, welche Optionen in einer Serie angezeigt werden, indem Sie das Kontrollkästchen oben aktivieren.
Element | Beschreibung |
|---|---|
Geld/Brief | Nehmen Sie nur Zeilen mit Geld oder Brief auf (auf der Put- oder Call-Seite). Letzter - schließt nur Linien mit letztem Kurs ein (auf der Put- oder Call-Seite). |
Basispreis | Dieser Wert zeigt nur 5 Optionen über und unter dem letzten Basiswert. |
Basiswert | Wählen Sie den Basiswert über die Auswahlliste aus. |
Verfällt | Sie können die Optionen auch nach Verfallsdatum filtern. Die generischen Verfallsdaten (<Erstes Verfallsdatum>, <Zweites Verfallsdatum>, ...) sind bei der Erstellung von Workspaces nützlich, da sie sich immer auf die ersten drei anstehenden Verfallsdaten beziehen und nicht geändert werden müssen. |
Filter | Wenn Sie einen Filter haben und diese Option nutzen, dann werden bei zunehmender Aktivität weitere Optionen angezeigt. Der Filter ist nicht dynamisch. Wenn es einen Geldkurs für eine Option gibt, wird dieser erst sichtbar, wenn Sie auf "Filter aktualisieren" klicken (oder den Geld-/Brief-Filter ein- bzw. ausschalten). Sie können alle Spalten sortieren. Um zur normalen Sortierung "Vefall/Basispreis" zurückzukehren, wählen Sie "Verfall Monat". |
Layout | Sie können zwischen "Analysis", "Default" und "Trading" wählen. |
Volatilität | Sie können zwischen "Implizit", "Historisch" und "Benutzerdefiniert" wählen. |
Theoretische Werte berechnen
Wählen Sie "Optionsberechnungs-Einstellungen" oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Option oder Aktie und wählen Sie "Berechnungs-Einstellungen" > wählen Sie den Feed für die Basiswerte (z. B. Oslo Stock Exchange) und legen Sie den risikofreien Zinssatz für diesen Markt fest (z. B. 4%). Sie können die Volatilität für den Basiswert auch manuell einstellen oder die gewünschte Anzahl von Tagen eingeben und eine Anforderung an den Server senden, die entsprechende historische Volatilität zu berechnen.
Beispiel
Klicken Sie auf "Alle auswählen" > "Tage festlegen" > geben Sie "30" ein, bestätigen Sie mit <RETURN> und wählen Sie den Button "Volatilität berechnen". Es wird eine Anfrage an den Server gesendet, um die historische Volatilität über 30 Tage für alle Aktien in "Oslo Stocks" zu berechnen (das Speichern kann beim ersten Mal eine Weile dauern). Sie können auch zukünftige Dividenden für jede Aktie eingeben.Die Werte in den Fenstern "Notierung" werden jetzt berechnet.
Weitere Informationen finden Sie unter Berechnungs-Einstellungen.