Anleihe-Referenzdaten aus EDI
Als Teil eines aktualisierten Moduls für Unternehmensanleihen (Modul "Corporate Debt") wurde die Abdeckung der statischen Referenz für Anleihen, die von EDI bezogen werden, erweitert.
Für das Anleiheuniversum der Unternehmens-, Staats- und Kommunalanleihen werden 17 neue Datenfelder zu individuellen Anleihedaten und -eigenschaften zur Verfügung gestellt.
Damit können Sie die Daten von Anleihen auf der Grundlage bevorstehender Zinszahlungstermine einsehen und analysieren, was für die Berechnung der aufgelaufenen Zinsen und der Bewertung von Anleihen, der Referenzsätze für Spread-Berechnungen und der bevorstehenden Kündigungstermine von entscheidender Bedeutung für die Refinanzierung ist.
Die folgenden Felder sind neu und stehen in der Marktansicht, der Watchlist und auf Instrumentenebene zur Verfügung, wie in den folgenden Beispielen zu sehen ist. Die Daten sind auch nahtlos in den "Renditerechner" integriert, der präzise Berechnungen der aufgelaufenen Zinsen und eine automatische Auswahl der Zinsberechnungsmethode ermöglicht.
Auf dem Frankfurter Parkettmarkt können Sie den Markt jetzt sortieren und filtern, z. B. danach, wann die Anleihen gekündigt werden können oder nach ihrem Kupon-Spread: Das Layout der Spalte "Festverzinsliche" oder die Konfiguration der unten stehenden Spalte kann leicht in jedem Markt oder jeder Watchlist vorgenommen werden.
- Frequenz
- FRN-Typ
- Zinstageberechnungsmethode
- Zinszahlungstermin 1-4
- Emissionswährung
- Letzter Kupontermin
- Fälligkeitswährung
- Rücknahmetyp
- Rücknahmepreis
- Emissionspreis
- Nachrangige Anleihe
- Haupttyp Anleihe
- Kupon-Spread
- Kupon pro Jahr
- Erstes Zinsdatum
- Erster Kupontermin
- Nächster Kupontermin
Auf der Ebene der einzelnen Instrumente können die konsolidierten Daten unter "Anleihen-Info" auf der Registerkarte "Details" eingesehen werden:
Und dementsprechend in der "Anleihen-Übersicht":
Der Kupon-Spread ist ein nützliches Feld zur Beurteilung der Spanne und implizit der Risikokomponente der Fremdkapitalkosten für den Anleiheemittenten, die über den risikofreien Zinssatz hinausgeht. In Kombination mit den bereits erwähnten Kreditratings sind Sie nun in der Lage, das Risiko und die Bewertung von Anleihen mit ihrem inhärenten Risiko zu analysieren, was weit über die bisherigen Möglichkeiten im hinausgeht.