DTG-Rechner

Mit dem DTG-Rechner von Infront können Sie Terminpunkte und -kurse für ein Währungspaar und ein beliebiges Valutadatum (Abrechnungsdatum) berechnen, Terminkurven sowie Punktdiagramme anzeigen. Der Rechner passt sich an die bankfreien Tage an und informiert Sie über bestimmte Feiertage und Wochenenden. Darüber hinaus können Sie ein Kursdatum in der Vergangenheit festlegen, um die Punkte und Kurse für das gewählte Datum zu extrahieren und die angepasste Terminkurve anzuzeigen. Sie können ganz einfach einen Plan für Broken Dates mit mehreren Datumszeilen einrichten, um einen schnellen Überblick über die kommenden Transaktionskurse zu erhalten.

Bereich zur Bereichnung eines einzelnen Datums

Sie können Terminpunkte und Kurse für ein einzelnes Datum berechnen, indem Sie ein Währungspaar und ein Wertstellungsdatum eingeben. Das Wertstellungsdatum ist entweder ein Standardtenor (1M, 3M) oder ein Broken Date. Fällt das gewählte Valutadatum auf einen Nicht-Geschäftstag, wird es automatisch auf den folgenden Geschäftstag übertragen.

Das Stichtagsdatum, die Zinsberechnungsmethode und die Anzahl der Tage können überprüft werden, indem Sie mit der Maus auf das Feld für die Einzelberechnung zeigen.

Sie können den Transaktionsbetrag auch auf der Grundlage der Echtzeitkurse des gewählten Währungspaares berechnen. Dies geschieht durch die Eingabe eines Kauf- oder Verkaufsbetrags, der dann die Berechnung der entgegengesetzten Transaktion auslöst. Sie können einen Betrag festlegen, indem Sie die Codes K für Tausend und M für Million eingeben. Wenn Sie 25M eingeben, wird der Bereich Kaufen/Verkaufen mit einem Betrag von 25.000.000 ausgefüllt.

Forward-Kurve und Chart

Sie können eine Forward-Kurve, Punkte und Kurse für das gewählte Währungspaar anzeigen, indem Sie auf "Forward-Kurve" klicken. Die Kurve wird angepasst, sobald Sie das Währungspaar ändern. Sie können auch ein Forward-Kurve anzeigen, indem Sie auf das Diagramm klicken. Der Chart wird anhand der Forward-Punkte des gewählten Währungspaares erstellt. Wenn Sie ein anderes Währungspaar wählen, wird der Chart nicht automatisch angepasst.

Broken-Date-Kalender

Der DTG-Rechner berechnet Forward-Punkte und -kurse für jedes beliebige Datum durch Anwendung linearer Interpolation wie folgt:

Vorheriger Kurs + ((Nächster Kurs - Vorheriger Kurs)/DLP)*DPY

wobei

DLP = Anzahl der Tage im Zeitintervall zwischen den beiden regulären Daten (erster und zweiter Kurs)
DPY = Anzahl der Tage vom früheren regulären Datum bis zum interpolierten Datum
Sie können überprüfen, welche Kurse für die Interpolation der einzelnen Broken-Date-Kurse verwendet werden, indem Sie mit der Maus auf die betreffende Broken-Date-Linie zeigen.

Fällt das gewählte Broken Date auf einen Nicht-Geschäftstag, wird es automatisch auf den folgenden Geschäftstag übertragen. Diese Tage sind gelb markiert. Diese Funktion kann im Menü "Erweitert" des DTG-Rechners deaktiviert werden.
Sie können Broken Dates mit Hilfe verschiedener benutzerfreundlicher Codes festlegen:

Code	Beschreibung
TT	Legt den Tag im gleichen Monat und Jahr wie das aktuelle Datum fest.
TTMM	Legt den Tag und Monat im selben Jahr wie das aktuelle Datum fest.
TTMMJJ, TTMMJJJJ	Legt Tag, Monat und Jahr fest.
+X, +Xd	Fügt X Tage zum aktuellen Datum hinzu.
+Xm	Fügt X Monate zum aktuellen Datum hinzu.
+Xy	Fügt X Jahre zum aktuellen Datum hinzu.

Erweitertes Menü

Das erweiterte Menü bietet fortgeschrittene Funktionen:

Änderung der Kurs-Quelle
Änderung des Kurs-Datums
Zinszählungsmethode

Sie können sowohl Spot- als auch Terminkurs ändern.

Sie können das Kursdatum auf ein Datum in der Vergangenheit umstellen. Dies bewirkt, dass die Berechnungen ab dem gewählten Datum durchgeführt werden. Die für die Berechnungen verwendeten Zinssätze sind die durchschnittlichen Zinssätze für verschiedene Laufzeiten zum Kursdatum. Der Benutzer kann eine Forward-Kurve mit diesen Punkten und Zinssätzen anzeigen und Stichtagsberechnungen durchführen.

Der Benutzer kann die Berechnung für die angepassten Daten deaktivieren. Die Berechnungen werden dann für alle Daten durchgeführt, ohne Berücksichtigung von Feiertagen und anderen arbeitsfreien Tagen.